PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.28% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EUDV and FEZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between EUDV and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FEZ

Секторы
EUDV
FEZ

Промышленность

21.0%
20.1%

Здравоохранение

16.1%
5.2%

Финансовые услуги

14.1%
23.4%

Технологии

11.3%
17.9%

Сырьевые материалы

11.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

10.9%
5.4%

Коммунальные услуги

9.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.5%

Энергетика

2.2%
5.0%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Промышленность

EUDV
21.0%
FEZ
20.1%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
FEZ
5.2%

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
FEZ
23.4%

Технологии

EUDV
11.3%
FEZ
17.9%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
FEZ
3.5%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
FEZ
5.4%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
FEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
FEZ
3.5%

Энергетика

EUDV
2.2%
FEZ
5.0%

Недвижимость

EUDV
2.0%
FEZ

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FEZ
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EUDV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.95

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.43

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.25

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.25

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.95

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FEZ

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-64.21%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.63%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.85%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-35.05%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-39.69%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.33%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-17.07%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FEZ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.72%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.85%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.91%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.61%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

21.11%

-3.69%

Сравнение комиссий EUDV и FEZ

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FEZ

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FEZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 5.17% for EUDV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор