Сравнение EUDV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
EUDV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.85% соответственно.
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и FEZ
EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
EUDV vs. FEZ — Ранг доходности на риск
EUDV
FEZ
Сравнение EUDV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.45 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.41 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.18 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EUDV и FEZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и FEZ
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и FEZ
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -64.21% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -13.63% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -35.05% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -39.69% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -8.95% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -17.17% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.72% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и FEZ
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.35% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.66% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 19.96% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 20.37% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.01% | -3.67% |