PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.33%/yr vs 10.96%/yr for FEZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.96% соответственно.

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%

FEZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
7.49%
1 год
17.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.49%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EUDV and FEZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between EUDV and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FEZ

Секторы
EUDV
FEZ

Промышленность

20.5%
19.3%

Здравоохранение

16.5%
5.6%

Финансовые услуги

13.6%
23.8%

Технологии

12.1%
19.6%

Сырьевые материалы

11.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
5.9%

Коммунальные услуги

8.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.6%

Энергетика

2.2%
5.3%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Промышленность

EUDV
20.5%
FEZ
19.3%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
FEZ
5.6%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
FEZ
23.8%

Технологии

EUDV
12.1%
FEZ
19.6%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
FEZ
3.8%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
FEZ
5.9%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
FEZ
5.0%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
FEZ
2.6%

Энергетика

EUDV
2.2%
FEZ
5.3%

Недвижимость

EUDV
2.0%
FEZ

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FEZ
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EUDV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.95

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.45

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.29

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

4.42

-3.87

EUDV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FEZ

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-64.21%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.63%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.85%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-35.05%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-39.69%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.19%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-17.00%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FEZ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.17%, в то время как у State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.60%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.82%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

18.41%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

20.69%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.67%

-3.77%

Сравнение комиссий EUDV и FEZ

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FEZ

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FEZ в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.62%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FEZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (4.60%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.96% vs 5.33% for EUDV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.96% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.08% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор