PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с ENOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 9.41%/yr for ENOR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.21%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям ENOR по среднегодовой доходности: 5.17% против 9.41% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between EUDV and ENOR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.56

Over the past year, the correlation between EUDV and ENOR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EUDV и ENOR

Секторы
EUDV
ENOR

Промышленность

21.0%
13.9%

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

14.1%
22.4%

Технологии

11.3%
4.1%

Сырьевые материалы

11.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%
12.4%

Коммунальные услуги

9.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.8%

Энергетика

2.2%
29.2%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Промышленность

EUDV
21.0%
ENOR
13.9%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
ENOR

-

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
ENOR
22.4%

Технологии

EUDV
11.3%
ENOR
4.1%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
ENOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
ENOR
12.4%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
ENOR
0.7%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
ENOR
5.8%

Энергетика

EUDV
2.2%
ENOR
29.2%

Недвижимость

EUDV
2.0%
ENOR
0.4%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

ENOR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с FXAIX
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

EUDV vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.15

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.04

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.16

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.78

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ENOR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.15

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EUDV и ENOR

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-55.35%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.01%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.84%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-32.65%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-54.21%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.15%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-16.58%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.18%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и ENOR

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.14%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

13.62%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.43%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

22.18%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

24.02%

-6.60%

Сравнение комиссий EUDV и ENOR

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и ENOR

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and ENOR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.14%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, ENOR leads with 9.41% vs 5.17% for EUDV. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 9.41% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

ENOR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.53% for ENOR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор