Сравнение EUDV с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EUDV и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 5.28% против 6.74% соответственно.
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и DFE
EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EUDV vs. DFE — Ранг доходности на риск
EUDV
DFE
Сравнение EUDV c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.97 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.11 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.33 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.43 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EUDV и DFE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и DFE
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и DFE
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -69.38% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.41% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -40.34% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -49.66% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.96% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -17.86% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.28% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и DFE
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.92% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.83% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 17.00% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.94% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 19.70% | -2.36% |