PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDV.L с X7PS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с X7PS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 7.44%/yr vs 16.47%/yr for X7PS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и X7PS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции EUDV.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 7.44% против 16.47% соответственно.

EUDV.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
8.35%
С начала года
7.03%
1 год
11.77%
3 года*
13.84%
5 лет*
8.73%
10 лет*
7.44%
Всё время*
7.22%

X7PS.L

1 день
1.73%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
13.82%
С начала года
15.85%
1 год
49.54%
3 года*
43.28%
5 лет*
32.08%
10 лет*
16.47%
Всё время*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и X7PS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		7.03%25.94%3.61%15.55%-5.72%7.12%-6.90%15.46%-7.03%15.00%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		15.85%87.84%27.12%23.19%5.63%30.02%-18.45%7.52%-25.50%16.45%

Correlation

The correlation between EUDV.L and X7PS.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.64

The correlation between EUDV.L and X7PS.L shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDV.L и X7PS.L

Секторы
EUDV.L
X7PS.L

Финансовые услуги

25.6%
100.0%

Промышленность

22.0%

-

Коммунальные услуги

14.8%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Энергетика

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Технологии

1.3%

-

Финансовые услуги

EUDV.L
25.6%
X7PS.L
100.0%

Промышленность

EUDV.L
22.0%
X7PS.L

-

Коммунальные услуги

EUDV.L
14.8%
X7PS.L

-

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.6%
X7PS.L

-

Здравоохранение

EUDV.L
6.5%
X7PS.L

-

Энергетика

EUDV.L
6.5%
X7PS.L

-

Коммуникационные услуги

EUDV.L
5.7%
X7PS.L

-

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
4.2%
X7PS.L

-

Недвижимость

EUDV.L
2.5%
X7PS.L

-

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
2.3%
X7PS.L

-

Технологии

EUDV.L
1.3%
X7PS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с X7PS.L:
X7PS.L с FRXD.LX7PS.L с LGEU.LX7PS.L с LDEU.LX7PS.L с MVED.LX7PS.L с JRZD.LX7PS.L с BGX.LX7PS.L с EMUM.L

Доходность на риск

EUDV.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDV.LX7PS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.20

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.91

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.07

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

10.25

-6.30

EUDV.L vs. X7PS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа X7PS.L равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и X7PS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и X7PS.L

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и X7PS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LX7PS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-56.34%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-16.07%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-18.22%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-30.73%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

-56.34%

+24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.69%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-14.48%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.82%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и X7PS.L

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LX7PS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.69%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

18.98%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

22.39%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

23.70%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

24.62%

-9.85%

Сравнение комиссий EUDV.L и X7PS.L

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и X7PS.L

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.54%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and X7PS.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.

EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.20% for X7PS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и X7PS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор