Сравнение X7PS.L с EMUM.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PS.L returned 44.69%/yr vs 20.05%/yr for EMUM.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EMUM.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и EMUM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у EMUM.L с доходностью 13.52%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и EMUM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | -8.62% |
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and EMUM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, X7PS.L and EMUM.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. EMUM.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
EMUM.L
Сравнение X7PS.L c EMUM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | EMUM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.77 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 9.83 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и EMUM.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки EMUM.L в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и EMUM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | EMUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -23.13% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -7.87% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -14.40% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.95% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -2.58% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.21% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и EMUM.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | EMUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.06% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 10.58% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 13.16% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 25.57% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 25.57% | -0.71% |
Сравнение комиссий X7PS.L и EMUM.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMUM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и EMUM.L
Ни X7PS.L, ни EMUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and EMUM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.49% for EMUM.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и EMUM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор