Сравнение EUDI.L с BRK-B
EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EUDI.L returned 7.64%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDI.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDI.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDI.L показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции EUDI.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.86% соответственно.
EUDI.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.64%
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EUDI.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 7.54% | 19.78% | 8.49% | 17.84% | -10.67% | 14.45% | -11.74% | 21.42% | -7.84% | 11.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.17% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between EUDI.L and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between EUDI.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDI.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EUDI.L
BRK-B
Сравнение EUDI.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDI.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.00 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.01 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDI.L и BRK-B
Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.79%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDI.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -45.91% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -11.04% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -20.62% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -22.31% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -28.74% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -14.83% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -9.74% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.05% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDI.L и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 2.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDI.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.31% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.44% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.11% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.39% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.11% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDI.L и BRK-B
Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.53% | 4.08% | 3.66% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.12% | 3.71% | 3.15% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
EUDI.L and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор