Сравнение EUDG с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
EUDG и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDG и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDG и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDG показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции EUDG уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.79% соответственно.
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDG и EFNL
EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
EUDG vs. EFNL — Ранг доходности на риск
EUDG
EFNL
Сравнение EUDG c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDG | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.32 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.05 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.75 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 16.52 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDG | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EUDG и EFNL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDG и EFNL
Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок EUDG и EFNL
Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDG | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -38.70% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.90% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -38.70% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -38.70% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.13% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -11.05% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.48% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDG и EFNL
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеют волатильность 6.76% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDG | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.36% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.88% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.41% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.99% | -2.42% |