PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с RNMBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDF.DE с RNMBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while RNMBF (Rheinmetall AG) is a stock. Over the past year, EUDF.DE returned -3.37% vs -33.32% for RNMBF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и RNMBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Rheinmetall AG (RNMBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как RNMBF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNMBF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у RNMBF с доходностью -21.88%.

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.21%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNMBF

1 день
-0.36%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-33.32%
3 года*
73.55%
5 лет*
75.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и RNMBF

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%
RNMBF
Rheinmetall AG		-21.88%32.77%

Correlation

The correlation between EUDF.DE and RNMBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.66

The correlation between EUDF.DE and RNMBF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с RNMBF:
RNMBF с NVDARNMBF с RNMBYRNMBF с GC=FRNMBF с NVDG.FRNMBF с ^STOXXRNMBF с RR.LRNMBF с RYCEY

Доходность на риск

EUDF.DE vs. RNMBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
RNMBF
Ранг доходности на риск RNMBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c RNMBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Rheinmetall AG (RNMBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DERNMBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.71

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.85

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.77

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.75

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. RNMBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа RNMBF равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и RNMBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DERNMBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.71

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и RNMBF

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки RNMBF в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и RNMBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDF.DERNMBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-43.70%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-43.70%

+24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-38.80%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.10%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

19.06%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и RNMBF

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 9.95%, в то время как у Rheinmetall AG (RNMBF) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDF.DERNMBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

16.89%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

36.64%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

47.36%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

49.81%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

48.89%

-18.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и RNMBF

EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBF
Rheinmetall AG		0.96%1.48%1.92%2.96%3.43%19.20%

Часто задаваемые вопросы

EUDF.DE and RNMBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и RNMBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор