PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с WPEA.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с WPEA.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA).

EUAD и WPEA.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и WPEA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и WPEA.PA

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		-2.44%21.25%0.03%
Разные валюты инструментов

EUAD торгуется в USD, в то время как WPEA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPEA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью -2.44%.

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WPEA.PA

1 день
2.37%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.85%
1 год
20.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LSST

Сравнение комиссий EUAD и WPEA.PA

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WPEA.PA в 0.25%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Доходность на риск

EUAD vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADWPEA.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.22

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.62

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

16.15

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. WPEA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPEA.PA равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и WPEA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADWPEA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.93

+0.68

Корреляция

Корреляция между EUAD и WPEA.PA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и WPEA.PA

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и WPEA.PA

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и WPEA.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADWPEA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-21.59%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-13.18%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-4.07%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.23%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

1.69%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и WPEA.PA

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADWPEA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

4.91%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

8.78%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

16.40%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

14.99%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

14.99%

+13.64%