PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с SOBO.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUAD торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%-7.25%

Correlation

The correlation between EUAD and SOBO.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.04

The correlation between EUAD and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

South Bow Corp

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

EUAD vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.52

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.42

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

4.00

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

11.44

-11.14

EUAD vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и SOBO.TO

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-27.09%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-12.68%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-0.27%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.27%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

4.44%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и SOBO.TO

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.11%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

14.83%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

20.22%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

44.59%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

44.59%

-14.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и SOBO.TO

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and SOBO.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор