PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с RNMBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock. Over the past year, EUAD returned 2.75% vs -30.47% for RNMBY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
4.47%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и RNMBY

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%19.05%

Correlation

The correlation between EUAD and RNMBY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between EUAD and RNMBY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

EUAD vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.67

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.78

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.69

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-1.50

+1.79

EUAD vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и RNMBY

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-67.75%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-44.06%

+22.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-40.00%

+25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-16.73%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

20.36%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и RNMBY

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 9.65%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

12.05%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

33.85%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

45.65%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

44.78%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

41.51%

-11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и RNMBY

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and RNMBY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs RNMBY's -67.75%.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор