PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с RBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и RBIL

2026 (YTD)2025
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%44.17%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.70%2.91%

Correlation

The correlation between EUAD and RBIL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

EUAD vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
5.01

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
7.92

-7.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

17.00

-17.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

70.66

-71.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

5.01

-5.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

4.28

-3.15

Просадки

Сравнение просадок EUAD и RBIL

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-0.50%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-0.27%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

0.00%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-0.06%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

0.07%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и RBIL

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

0.30%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

0.79%

+23.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

0.92%

+28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

1.05%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

1.05%

+28.79%

Сравнение комиссий EUAD и RBIL

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и RBIL

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and RBIL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -3.68% for EUAD. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Select Funds and F/m. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор