Сравнение EUAD с RBIL
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 47.54% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 2.85% |
Correlation
The correlation between EUAD and RBIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. RBIL — Ранг доходности на риск
EUAD
RBIL
Сравнение EUAD c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.10 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 7.22 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 30.11 | -30.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и RBIL
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -0.56% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -0.56% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -0.24% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -0.08% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 0.13% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и RBIL
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 0.31% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 0.88% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 0.95% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 1.06% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 1.06% | +28.59% |
Сравнение комиссий EUAD и RBIL
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и RBIL
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and RBIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.30%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -2.80% for EUAD. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Select Funds and F/m. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор