PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 32.53% for PPL.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUAD торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и PPL.TO

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%-12.98%

Correlation

The correlation between EUAD and PPL.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

EUAD vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.77

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.41

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.80

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

6.47

-6.17

EUAD vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и PPL.TO

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-71.00%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-12.40%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-2.65%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-14.11%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

5.35%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и PPL.TO

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

6.14%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

13.80%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

19.58%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

19.85%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

31.56%

-1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и PPL.TO

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and PPL.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор