PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с IBAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned 3.14% vs 105.19% for IBAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 51.63%.

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и IBAT

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-9.04%

Correlation

The correlation between EUAD and IBAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EUAD и IBAT

Секторы
EUAD
IBAT

Промышленность

99.4%
40.2%

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

30.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

EUAD
99.4%
IBAT
40.2%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
IBAT

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

IBAT
30.8%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

IBAT

-

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

IBAT
1.8%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

IBAT

-

Энергетика

EUAD

-

IBAT
3.0%

Финансовые услуги

EUAD

-

IBAT

-

Недвижимость

EUAD

-

IBAT

-

Технологии

EUAD

-

IBAT
23.7%

Коммунальные услуги

EUAD

-

IBAT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

EUAD vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
3.63

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.98

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.54

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

7.45

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

20.84

-20.54

EUAD vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и IBAT

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-28.26%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-13.71%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-8.98%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.74%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

4.90%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и IBAT

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 9.65%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

13.41%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

22.68%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

28.18%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

24.58%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

24.58%

+5.32%

Сравнение комиссий EUAD и IBAT

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и IBAT

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IBAT в 0.76%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and IBAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (13.41%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 3.14% for EUAD. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

IBAT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.41% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while IBAT is Alternative Energy Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор