PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с HEAE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUAD с HEAE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L).

EUAD и HEAE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г.. HEAE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и HEAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUAD и HEAE.L

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-3.62%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-0.92%21.57%-13.73%
Разные валюты инструментов

EUAD торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -0.92%.

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAE.L

1 день
2.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
13.02%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с HEAE.L:
HEAE.L с HLTH.LHEAE.L с IUHC.LHEAE.L с FLSWHEAE.L с EUNL.DEHEAE.L с QDVG.DEHEAE.L с WBIO.LHEAE.L с HLTW.L

Сравнение комиссий EUAD и HEAE.L

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%.

EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

EUAD vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADHEAE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.62

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.95

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

2.85

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. HEAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HEAE.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и HEAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADHEAE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.20

+1.40

Корреляция

Корреляция между EUAD и HEAE.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и HEAE.L

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как HEAE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUAD и HEAE.L

Максимальная просадка EUAD за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и HEAE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUADHEAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-24.51%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-13.73%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-8.48%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.56%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

4.39%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и HEAE.L

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUADHEAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

5.62%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

11.73%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

21.13%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

18.72%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

18.72%

+9.91%