PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETY с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETY с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ETY и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETY и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ETY превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.32% соответственно.

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий ETY и EGRIX

ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

ETY vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETY c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETYEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

5.18

-4.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

6.98

-6.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.39

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

5.93

-5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

24.80

-23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETY vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETY и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETYEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

5.18

-4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

2.15

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.29

-0.90

Корреляция

Корреляция между ETY и EGRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETY и EGRIX

Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок ETY и EGRIX

Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETYEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-14.17%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-3.13%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-10.18%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-14.17%

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-3.12%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-1.85%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.75%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETY и EGRIX

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ETY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETYEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

1.78%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

2.97%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

3.67%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

4.00%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

3.95%

+15.90%