PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 10.16%/yr vs 17.09%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 10.16% против 17.09% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.16%

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.04%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%-1.48%28.89%-11.23%10.67%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and SXRY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г.

0.83

The correlation between ETSZ.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETSZ.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.20

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.85

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.30

-5.26

ETSZ.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRY.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-43.59%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.69%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.61%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-25.00%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-40.81%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-11.61%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.61%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 2.92%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.90%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.78%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.89%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.29%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.65%

-4.41%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и SXRY.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и SXRY.DE

Ни ETSZ.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор