PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSZ.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE).

ETSZ.DE и ASRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ASRE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.34%20.43%8.21%15.61%-10.31%21.73%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.64%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.64%.

ETSZ.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.23%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.56%
10 лет*
8.96%

ASRE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.20%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DEETSZ.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ECRP.LASRE.DE с ASRF.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий ETSZ.DE и ASRE.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEASRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.54

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.73

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.35

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

1.44

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.14

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.13

+0.63

Корреляция

Корреляция между ETSZ.DE и ASRE.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и ASRE.DE

Ни ETSZ.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и ASRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSZ.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-12.01%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-2.40%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-12.01%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.92%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.31%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.58%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.24%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

1.59%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

2.20%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

3.53%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

3.50%

+12.00%