PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с WPEA.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSZ.DE с WPEA.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA).

ETSZ.DE и WPEA.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSZ.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. WPEA.PA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World NET TR EUR Index. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и WPEA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и WPEA.PA

2026 (YTD)20252024
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.43%20.43%1.35%
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		-1.14%6.89%14.51%

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью -1.14%.

ETSZ.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.82%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.02%

WPEA.PA

1 день
0.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с EJAP.DEETSZ.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с LSSTWPEA.PA с EUAD

Сравнение комиссий ETSZ.DE и WPEA.PA

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WPEA.PA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEWPEA.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.75

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

4.18

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

15.99

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. WPEA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPEA.PA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и WPEA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEWPEA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между ETSZ.DE и WPEA.PA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и WPEA.PA

Ни ETSZ.DE, ни WPEA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и WPEA.PA

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и WPEA.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSZ.DEWPEA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-21.59%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.90%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.04%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.23%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.71%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и WPEA.PA

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEWPEA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.12%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.25%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.84%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.86%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.86%

+0.64%