Сравнение ETSX.TO с HISA.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).
ETSX.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и HISA.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и HISA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 0.30% | 2.30% | 3.78% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и HISA.NEO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
HISA.NEO
Сравнение ETSX.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | HISA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 6.81 | -4.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 11.79 | -9.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 5.96 | -4.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 13.54 | -10.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 152.99 | -138.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 6.81 | -4.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 5.21 | -3.84 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и HISA.NEO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и HISA.NEO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности HISA.NEO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.35% | 2.32% | 3.65% | 4.60% | 2.22% | 0.52% | 0.84% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и HISA.NEO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и HISA.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -0.42% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -0.18% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.01% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.02% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и HISA.NEO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.08% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 0.31% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 0.35% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 0.46% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 0.48% | +11.30% |