Сравнение ETRA.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
ETRA.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETRA.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 10.07% | 19.38% | -2.27% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 35.23% | 14.37% | -2.84% |
Разные валюты инструментов
ETRA.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.
ETRA.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETRA.L и XFRM.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
ETRA.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
XFRM.L
Сравнение ETRA.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETRA.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.96 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.50 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.75 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 10.72 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRA.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.24 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между ETRA.L и XFRM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и XFRM.L
Ни ETRA.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и XFRM.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETRA.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -56.89% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.89% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -31.17% | +24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.89% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и XFRM.L
Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 10.30% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 18.41% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 22.07% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 20.07% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.55% | -5.57% |