Сравнение ETRA.L с COMF.L
ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from L&G - ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past year, ETRA.L returned 27.11% vs 24.06% for COMF.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETRA.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETRA.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.
ETRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам ETRA.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.11% | 19.38% | -20.97% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | -1.98% |
Correlation
The correlation between ETRA.L and COMF.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between ETRA.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRA.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
COMF.L
Сравнение ETRA.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETRA.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.28 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 7.03 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и COMF.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRA.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -50.51% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -10.49% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -6.65% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -23.27% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 3.40% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и COMF.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.55% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.15% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 14.54% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 15.17% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 14.16% | +18.75% |
Сравнение комиссий ETRA.L и COMF.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и COMF.L
Ни ETRA.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRA.L and COMF.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.65% for ETRA.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для ETRA.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор