Сравнение ETRA.L с CMOD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).
ETRA.L и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и CMOD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETRA.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 10.07% | 19.38% | -2.27% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.89% | 7.88% | -1.17% |
Разные валюты инструментов
ETRA.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.89%.
ETRA.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 32.71%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETRA.L и CMOD.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Доходность на риск
ETRA.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
CMOD.L
Сравнение ETRA.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETRA.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.17 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.69 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.25 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRA.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.39 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ETRA.L и CMOD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и CMOD.L
Ни ETRA.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и CMOD.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и CMOD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETRA.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -33.16% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.95% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.22% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -12.47% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.10% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и CMOD.L
Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 8.25% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 13.72% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 16.77% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 16.45% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.20% | -2.22% |