Сравнение ETORX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
ETORX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 27 дек. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETORX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETORX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | -0.21% | 5.14% | 2.23% | 5.01% | -8.48% | 0.57% | 5.60% | 6.93% | 2.35% | 2.82% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ETORX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
ETORX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.10%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETORX и USMTX
ETORX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
ETORX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
ETORX
USMTX
Сравнение ETORX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETORX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.86 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 6.92 | -5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.29 | -2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 6.97 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 36.30 | -32.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETORX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.86 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.60 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.09 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между ETORX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETORX и USMTX
Дивидендная доходность ETORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | 3.40% | 4.17% | 3.97% | 3.19% | 2.36% | 1.80% | 2.36% | 3.17% | 3.49% | 3.64% | 3.59% | 3.76% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETORX и USMTX
Максимальная просадка ETORX за все время составила -28.41%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETORX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETORX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -1.98% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -0.40% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -1.92% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.30% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.19% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.08% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETORX и USMTX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ETORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETORX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.22% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.40% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.70% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 0.72% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 0.75% | +3.01% |