- ISIN
- US27826L4547
- CUSIP
- 27826L454
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 27 дек. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETORX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции ETORX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) показал доход в 1.89% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ETORX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ETORX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 1.27% | -1.95% | 1.29% | 0.27% | 0.25% | 1.89% | ||||||
| 2025 | 0.14% | 1.28% | -1.07% | -0.18% | -0.35% | 0.55% | -0.61% | 0.95% | 2.49% | 1.30% | 0.53% | 0.03% | 5.14% |
| 2024 | -0.22% | 0.15% | -0.10% | -0.85% | 0.03% | 1.31% | 0.91% | 0.54% | 1.03% | -1.45% | 1.83% | -0.92% | 2.23% |
| 2023 | 2.66% | -2.32% | 2.16% | -0.23% | -1.11% | 0.90% | 0.26% | -1.49% | -2.53% | -1.29% | 5.78% | 2.43% | 5.01% |
| 2022 | -2.45% | -0.42% | -2.98% | -2.70% | 1.05% | -1.53% | 2.18% | -2.15% | -3.31% | -0.68% | 4.45% | 0.01% | -8.48% |
| 2021 | 0.26% | -1.74% | 0.50% | 0.73% | 0.37% | 0.15% | 0.71% | -0.30% | -0.74% | -0.08% | 0.71% | 0.03% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund has an annualized alpha of 6.13%, beta of 0.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.05%) than losses (12.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.13%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 24.05%
- Участие в снижении
- 12.15%
Комиссия
Комиссия ETORX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETORX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.33 | $0.32 | $0.26 | $0.19 | $0.16 | $0.21 | $0.28 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.34% | 4.17% | 3.97% | 3.19% | 2.36% | 1.80% | 2.36% | 3.17% | 3.49% | 3.64% | 3.59% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 28.41%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.41%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 8mo 29d | 1y 10moокт. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.89%сент. 2013 г. | 9mo 4d | 2y 4mo | 3y 1moдек. 2012 г. - янв. 2016 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -14.81%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 5mo 26d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.64%янв. 2011 г. | 3mo 3d | 8mo 2d | 11mo 5dокт. 2010 г. - сент. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.03%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| ETORX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -9.10% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.97% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.13% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETORX
Добавьте Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETORX