PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27826L4547

CUSIP

27826L454

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

27 дек. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ETORX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund

Популярные сравнения:
ETORX с MFIC
Популярные сравнения:
ETORX с MFIC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) показал доход в -1.33% с начала года и 1.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETORX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ETORX

С начала года

-1.33%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-2.51%

1 год

1.31%

3 года

1.32%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.14%1.01%-1.35%-0.47%-0.64%-1.33%
2024-0.22%0.15%-0.10%-0.85%0.03%1.31%0.91%0.54%1.03%-1.45%1.55%-1.20%1.65%
20232.66%-2.32%2.16%-0.24%-1.11%0.90%0.26%-1.49%-2.53%-1.29%5.78%2.43%5.00%
2022-2.44%-0.41%-2.98%-2.70%1.05%-1.53%2.18%-2.15%-3.30%-0.69%4.45%0.01%-8.46%
20210.26%-1.73%0.50%0.72%0.37%0.15%0.70%-0.30%-0.74%-0.08%0.71%0.03%0.57%
20201.61%1.24%-2.35%-0.92%3.01%0.55%1.33%-0.48%-0.05%-0.27%1.41%0.48%5.61%
20190.87%0.50%1.07%0.23%1.17%0.34%0.80%1.71%-0.69%-0.01%0.11%0.23%6.50%
2018-0.53%-0.05%0.42%-0.06%1.03%0.07%0.51%0.05%-0.42%-0.55%0.88%0.98%2.33%
20170.30%0.54%0.19%0.77%1.34%-0.39%0.42%0.63%-0.27%-0.98%-0.28%0.54%2.82%
20161.24%0.30%0.64%0.85%0.18%1.76%-0.15%0.74%-0.15%-0.84%-3.10%0.77%2.18%
20152.25%-1.03%0.31%-0.49%-0.15%-0.61%0.55%0.08%1.14%0.21%0.44%0.44%3.14%
20142.85%1.31%0.59%1.18%1.87%-0.47%0.22%2.19%0.44%0.43%-0.25%0.78%11.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETORX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETORX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETORX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETORX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETORX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETORX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.27$0.26$0.19$0.16$0.21$0.24$0.29$0.31$0.31$0.33$0.35

Дивидендный доход

3.18%3.40%3.18%2.38%1.80%2.37%2.76%3.48%3.64%3.63%3.78%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 28.39%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.39%22 окт. 2007 г.29116 дек. 2008 г.18410 сент. 2009 г.475
-16.88%5 дек. 2012 г.1895 сент. 2013 г.5886 янв. 2016 г.777
-13.63%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.16613 сент. 2011 г.232
-13.01%6 авг. 2021 г.30724 окт. 2022 г.———
-10.36%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.88
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...