PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide current income exempt from regular federal income tax and Oregon state personal income tax. The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal obligations that are exempt from regular federal income tax and the state taxes specified in the fund's investment objective. At least 75% of net assets normally will be invested in municipal obligations rated at least investment grade at the time of investment or, if unrated, determined by the investment adviser to be of at least investment grade quality. It is non-diversified.

ISIN
US27826L4547
CUSIP
27826L454
Эмитент
Eaton Vance
Дата выпуска
27 дек. 1993 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ETORX:
ETORX с MFICETORX с DCARXETORX с APUSXETORX с EELDXETORX с FGNSXETORX с LSMSXETORX с MIYETORX с EIAMXETORX с DFABXETORX с EIRAX

Доходность

График доходности ETORX

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции ETORX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) показал доход в 2.27% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETORX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.13%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ETORX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ETORX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.77%1.27%-1.95%1.29%0.27%0.62%2.27%
20250.14%1.28%-1.07%-0.18%-0.35%0.55%-0.61%0.95%2.49%1.30%0.53%0.03%5.14%
2024-0.22%0.15%-0.10%-0.85%0.03%1.31%0.91%0.54%1.03%-1.45%1.83%-0.92%2.23%
20232.66%-2.32%2.16%-0.23%-1.11%0.90%0.26%-1.49%-2.53%-1.29%5.78%2.43%5.01%
2022-2.45%-0.42%-2.98%-2.70%1.05%-1.53%2.18%-2.15%-3.31%-0.68%4.45%0.01%-8.48%
20210.26%-1.74%0.50%0.73%0.37%0.15%0.71%-0.30%-0.74%-0.08%0.71%0.03%0.57%

Метрики бенчмарка

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund has an annualized alpha of 3.60%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.98%) than losses (4.25%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.60%
Бета
0.01
R²
0.00
Участие в росте
13.98%
Участие в снижении
4.25%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ETORX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETORX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ETORX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETORX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETORX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETORX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETORX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETORX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETORXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.66

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.29

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.30

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.29

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

9.98

+0.45

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.25$0.33$0.32$0.26$0.19$0.16$0.21$0.28$0.29$0.31$0.31$0.33

Дивидендный доход

3.05%4.17%3.97%3.19%2.36%1.80%2.36%3.17%3.49%3.64%3.59%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2025$0.02$0.04$0.04$0.05$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.33
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.05$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 28.41%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-28.41%дек. 2008 г.
1y 1mo8mo 29d
1y 10moокт. 2007 г. - сент. 2009 г.
Коррекция 2013 года2013
-16.89%сент. 2013 г.
9mo 4d2y 4mo
3y 1moдек. 2012 г. - янв. 2016 г.
Коррекция 1994 года1994
-14.81%нояб. 1994 г.
9mo 23d5mo 26d
1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г.
Коррекция 2011 года2011
-13.64%янв. 2011 г.
3mo 3d8mo 2d
11mo 5dокт. 2010 г. - сент. 2011 г.
Медвежий рынок2022
-13.03%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 10mo
4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г.

Показатели просадок

ETORXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-56.78%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-9.10%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.72%

-18.90%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-25.43%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.03%

-33.92%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-10.71%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.08%

-1.35%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ETORX

Добавьте Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ETORX