Сравнение ETORX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
ETORX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 27 дек. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ETORX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETORX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | -0.21% | 5.14% | 2.23% | 5.01% | -8.48% | 0.57% | 5.60% | 6.93% | 2.35% | 2.82% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ETORX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ETORX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.77% соответственно.
ETORX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.10%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETORX и DMREX
ETORX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
ETORX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
ETORX
DMREX
Сравнение ETORX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETORX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.23 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.90 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.35 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETORX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ETORX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETORX и DMREX
Дивидендная доходность ETORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | 3.40% | 4.17% | 3.97% | 3.19% | 2.36% | 1.80% | 2.36% | 3.17% | 3.49% | 3.64% | 3.59% | 3.76% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ETORX и DMREX
Максимальная просадка ETORX за все время составила -28.41%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETORX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETORX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -13.22% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -0.92% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -5.33% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.03% | -13.22% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.32% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.89% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.29% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETORX и DMREX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ETORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETORX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.71% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 1.17% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.47% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.14% | +0.62% |