Сравнение ETN с NOVO-B.CO
ETN (Eaton Corporation plc) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETN торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 23.38% против 17.48% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам ETN и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 32.88% | -10.64% | 58.82% |
Correlation
The correlation between ETN and NOVO-B.CO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
ETN
NOVO-B.CO
Сравнение ETN c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.80 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.20 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и NOVO-B.CO
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -74.86% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -54.48% | +35.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -74.86% | +40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -74.86% | +40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -74.86% | +30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -68.31% | +58.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -12.38% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 36.72% | -27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и NOVO-B.CO
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 11.96% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 40.68% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 55.68% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 58.92% | -28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 45.48% | -15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и NOVO-B.CO
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETN and NOVO-B.CO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETN и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор