PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, ETMGX returned -1.73% vs 0.03% for CMCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ETMGX charges 1.11%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%7.30%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between ETMGX and CMCIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between ETMGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

ETMGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.02

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-0.05

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и CMCIX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-21.50%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.68%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-9.93%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.45%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и CMCIX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ETMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.71%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.57%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

15.15%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

16.53%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.53%

+3.39%

Сравнение комиссий ETMGX и CMCIX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и CMCIX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ETMGX and CMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETMGX has higher volatility (4.45%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор