PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с BIASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 9.19%/yr for BIASX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.19% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Correlation

The correlation between ETMGX and BIASX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.88

The correlation between ETMGX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с DMCRXBIASX с BIAUXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX

Доходность на риск

ETMGX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.97

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.51

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.50

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

5.34

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.97

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и BIASX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-73.26%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.93%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-24.98%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-30.61%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-38.04%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.52%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-23.48%

+16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.07%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и BIASX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеют волатильность 4.45% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.56%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.36%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.08%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.78%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

19.94%

-0.02%

Сравнение комиссий ETMGX и BIASX

И ETMGX, и BIASX имеют комиссию равную 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и BIASX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности BIASX в 17.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and BIASX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIASX has higher volatility (4.56%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs BIASX's -73.26%.

BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор