PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLR.DE returned 15.30%/yr vs 13.12%/yr for OP5E.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for OP5E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 17.74%.

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-7.45%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and OP5E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between ETLR.DE and OP5E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEOP5E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.59

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.45

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.81

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

9.37

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OP5E.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и OP5E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-16.97%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.35%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-16.97%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.31%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.10%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и OP5E.DE

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OP5E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.48%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.30%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

18.38%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.72%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.72%

+0.12%

Сравнение комиссий ETLR.DE и OP5E.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OP5E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и OP5E.DE

Ни ETLR.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETLR.DE and OP5E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for OP5E.DE.

ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Legal & General and Natixis. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.19% for OP5E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и OP5E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор