Сравнение ETLQ.DE с PSWD.DE
ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLQ.DE returned 13.10%/yr vs 13.34%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ETLQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLQ.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLQ.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 24.59% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 18.93% |
Correlation
The correlation between ETLQ.DE and PSWD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between ETLQ.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLQ.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
ETLQ.DE
PSWD.DE
Сравнение ETLQ.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLQ.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.58 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.56 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 22.39 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLQ.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.10 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ETLQ.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLQ.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -36.39% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -5.89% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -18.19% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -18.19% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.31% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.65% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLQ.DE и PSWD.DE
Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLQ.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.08% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.86% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.54% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.16% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.19% | +0.55% |
Сравнение комиссий ETLQ.DE и PSWD.DE
ETLQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLQ.DE и PSWD.DE
ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETLQ.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for ETLQ.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLQ.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор