PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLQ.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLQ.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLQ.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLQ.DE returned 13.10%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ETLQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLQ.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLQ.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%6.79%

Correlation

The correlation between ETLQ.DE and ETL2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.24

The correlation between ETLQ.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ETLQ.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLQ.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLQ.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.87

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.47

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.59

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

8.20

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLQ.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLQ.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLQ.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLQ.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.25

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ETLQ.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLQ.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-47.04%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.90%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-15.06%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-23.27%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-3.57%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-21.90%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.46%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLQ.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) составляет 2.68%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLQ.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.60%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

12.74%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

15.15%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.44%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

13.69%

+2.05%

Сравнение комиссий ETLQ.DE и ETL2.DE

ETLQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLQ.DE и ETL2.DE

Ни ETLQ.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLQ.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETLQ.DE is categorized as Global Equities, while ETL2.DE is Commodities. ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.10% for ETLQ.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLQ.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор