PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с FCO2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с FCO2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) are both Commodities funds - ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity while FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLF.DE returned 12.51%/yr vs -3.01%/yr for FCO2.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for FCO2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и FCO2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у FCO2.DE с доходностью -10.46%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и FCO2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%-15.96%
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and FCO2.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.10

The correlation between ETLF.DE and FCO2.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с LYTR.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. FCO2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c FCO2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEFCO2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.19

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.44

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

0.16

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

0.41

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. FCO2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FCO2.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и FCO2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEFCO2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.19

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.07

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и FCO2.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки FCO2.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и FCO2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEFCO2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-48.49%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-31.46%

+22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-45.60%

+29.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-24.40%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-23.38%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

12.41%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и FCO2.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) имеют волатильность 5.93% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEFCO2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.99%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

22.94%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

26.69%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

34.04%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

34.04%

-18.45%

Сравнение комиссий ETLF.DE и FCO2.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCO2.DE в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и FCO2.DE

Ни ETLF.DE, ни FCO2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLF.DE and FCO2.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA). They also come from different issuers: Legal & General and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.89% for FCO2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и FCO2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор