PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с PRAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 13.12%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

PRAB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.94%
1 год
1.87%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%3.87%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.87%2.18%3.56%2.85%-0.79%-0.60%-0.12%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and PRAB.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

ETL2.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEPRAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.12

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.95

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.67

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

10.66

-7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

51.86

-43.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.12

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

3.14

-2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.84

-2.58

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и PRAB.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и PRAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-1.67%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-0.18%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-0.18%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-1.30%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

0.00%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-0.41%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.04%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и PRAB.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.22%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

0.52%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

0.60%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

0.55%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

0.55%

+13.14%

Сравнение комиссий ETL2.DE и PRAB.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и PRAB.DE

Ни ETL2.DE, ни PRAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and PRAB.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while PRAB.DE is European Government Bonds. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.05% for PRAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и PRAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор