PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с INDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с INDA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 8.17%/yr vs 13.89%/yr for INDA.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и INDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у INDA.DE с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.89% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

INDA.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.47%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.76%
3 года*
40.68%
5 лет*
26.58%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и INDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		7.47%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and INDA.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.14

The correlation between ETL2.DE and INDA.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с RIO.LINDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с SC0U.DEINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с SC02.DEINDA.DE с WELY.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEINDA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.86

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.59

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.65

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.93

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. INDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и INDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEINDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и INDA.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и INDA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEINDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-70.13%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-15.59%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-20.38%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-27.77%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-55.08%

+28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.73%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-26.50%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.64%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и INDA.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEINDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.98%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

17.92%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

22.30%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

24.05%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

26.34%

-12.65%

Сравнение комиссий ETL2.DE и INDA.DE

И ETL2.DE, и INDA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и INDA.DE

ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.05%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and INDA.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE and INDA.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while INDA.DE is Financials Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и INDA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор