PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, ETL2.DE returned 27.69% vs 20.06% for EXUS.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.53%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.66%
1 год
20.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%8.54%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%5.15%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and EXUS.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.07

The correlation between ETL2.DE and EXUS.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

ETL2.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.36

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.30

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

9.01

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-16.21%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.68%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.76%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-1.78%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.23%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и EXUS.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.28%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.06%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

12.37%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

13.39%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

13.39%

+0.30%

Сравнение комиссий ETL2.DE и EXUS.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и EXUS.DE

Ни ETL2.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and EXUS.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while EXUS.DE is Global Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор