PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLQ.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 13.12%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%6.79%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and ETLQ.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.24

The correlation between ETL2.DE and ETLQ.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.13

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.98

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.56

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

14.23

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.93

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-33.38%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.68%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-21.58%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-21.58%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.34%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-4.33%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.68%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и ETLQ.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.68%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.77%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.18%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.06%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

15.74%

-2.05%

Сравнение комиссий ETL2.DE и ETLQ.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и ETLQ.DE

Ни ETL2.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and ETLQ.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while ETLQ.DE is Global Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор