PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETJ с EADOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).

ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ETJ и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETJ и EADOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-5.25%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		1.47%16.93%14.52%11.13%-6.42%1.24%7.12%17.85%-4.44%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у EADOX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ETJ превзошли акции EADOX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.58% соответственно.

ETJ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.53%
1 год
5.07%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.27%

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.97%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.71%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с QQQETJ с SPYETJ с IGDETJ с HDDVXETJ с HFQTXETJ с HEQTETJ с GLV
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с APFOXEADOX с AGEPXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA

Сравнение комиссий ETJ и EADOX

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EADOX в 1.11%.

EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

ETJ vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETJEADOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

4.12

-3.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

5.77

-5.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.06

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

4.06

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

16.37

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETJ vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EADOX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETJEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

4.12

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.71

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.61

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.63

-1.35

Корреляция

Корреляция между ETJ и EADOX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и EADOX

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности EADOX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.56%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.84%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETJ и EADOX

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и EADOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETJEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-19.15%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-3.61%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-17.56%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-19.15%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.50%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.56%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.90%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и EADOX

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ETJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETJEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

1.77%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

2.67%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

3.61%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

4.53%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

4.72%

+13.22%