PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIRX с SSAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIRX (Eventide Core Bond Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, ETIRX returned -0.32%/yr vs -0.03%/yr for SSAFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETIRX charges 0.58%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETIRX показывает доходность 0.21%, а SSAFX немного выше – 0.22%.

ETIRX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.98%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

SSAFX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.55%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
27.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIRX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		0.21%7.49%0.40%5.03%-13.24%-2.49%-0.29%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.22%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%-0.20%

Correlation

The correlation between ETIRX and SSAFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between ETIRX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с DUTMXETIRX с ETIHXETIRX с FSMOXETIRX с SPYETIRX с ETILXETIRX с BIMIX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Доходность на риск

ETIRX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXSSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.09

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.89

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

5.75

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.09

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и SSAFX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, примерно равная максимальной просадке SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и SSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIRXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-18.74%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.74%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.53%

-6.09%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-18.10%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.81%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-4.41%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и SSAFX

Eventide Core Bond Fund (ETIRX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIRXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.26%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.74%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

5.95%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

277.46%

-272.23%

Сравнение комиссий ETIRX и SSAFX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и SSAFX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью SSAFX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.15%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.17%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ETIRX and SSAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETIRX has higher volatility (1.56%) compared to SSAFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, ETIRX dropped -19.29% vs SSAFX's -18.74%.

ETIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIRX и SSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор