PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIRX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIRX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

ETIRX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIRX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIRX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		-0.15%7.49%0.40%5.03%-13.24%-2.49%-0.29%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, ETIRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

ETIRX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.60%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Core Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с ETIRX:
ETIRX с MIIAXETIRX с SPYETIRX с DUTMXETIRX с FSMOXETIRX с ETILXETIRX с ETIEXETIRX с ETIHX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX

Сравнение комиссий ETIRX и MCDWX

ETIRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

ETIRX
Eventide Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

ETIRX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIRX
Ранг доходности на риск ETIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIRX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIRXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.12

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.26

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.14

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIRX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCDWX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIRX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIRXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.37

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.58

-0.73

Корреляция

Корреляция между ETIRX и MCDWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIRX и MCDWX

Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM202520242023202220212020
ETIRX
Eventide Core Bond Fund		4.16%4.16%2.78%2.79%2.32%1.39%0.40%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%

Просадки

Сравнение просадок ETIRX и MCDWX

Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIRXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-15.96%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.20%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-15.96%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.63%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.24%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.61%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIRX и MCDWX

Eventide Core Bond Fund (ETIRX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что ETIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIRXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.42%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.00%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.31%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.62%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.41%

+0.85%