Сравнение ETIRX с CFBNX
ETIRX (Eventide Core Bond Fund) and CFBNX (Commerce Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, ETIRX returned -0.17%/yr vs 0.23%/yr for CFBNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETIRX charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for CFBNX.
Доходность
Сравнение доходности ETIRX и CFBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIRX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CFBNX с доходностью 0.69%.
ETIRX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
CFBNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам ETIRX и CFBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIRX Eventide Core Bond Fund | 0.94% | 7.49% | 0.40% | 5.03% | -13.24% | -2.49% | -0.29% |
CFBNX Commerce Bond Fund | 0.69% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 1.44% |
Correlation
The correlation between ETIRX and CFBNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between ETIRX and CFBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIRX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск
ETIRX
CFBNX
Сравнение ETIRX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIRX | CFBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.53 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.20 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETIRX и CFBNX
Максимальная просадка ETIRX за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIRX и CFBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIRX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -17.90% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.98% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | -5.72% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -17.90% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.20% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -2.11% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.08% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIRX и CFBNX
Eventide Core Bond Fund (ETIRX) и Commerce Bond Fund (CFBNX) имеют волатильность 1.16% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIRX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.22% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.85% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.57% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.71% | +0.51% |
Сравнение комиссий ETIRX и CFBNX
ETIRX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CFBNX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIRX и CFBNX
Дивидендная доходность ETIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CFBNX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.61% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
ETIRX Eventide Core Bond Fund | 4.12% | 4.16% | 2.78% | 2.79% | 2.32% | 1.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETIRX and CFBNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFBNX has higher volatility (1.22%) compared to ETIRX (1.16%). In terms of maximum drawdown, ETIRX dropped -19.29% vs CFBNX's -17.90%.
ETIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIRX и CFBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор