Сравнение ETILX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
ETILX управляется Eventide Funds. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ETILX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETILX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | -6.85% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETILX показывает доходность -6.85%, а VOOG немного ниже – -6.97%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.86% соответственно.
ETILX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 11.91%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETILX и VOOG
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
ETILX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
ETILX
VOOG
Сравнение ETILX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.76 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.81 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ETILX и VOOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и VOOG
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 12.95% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и VOOG
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETILX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -32.73% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.71% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -32.73% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -32.73% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -9.07% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -5.01% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и VOOG
Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETILX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.28% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.68% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 22.28% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.16% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.65% | +2.75% |