PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-U.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-U.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. ETHX-U.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-U.TO returned -1.07%/yr vs 15.21%/yr for VXM-B.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-U.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как VXM-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXM-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 8.71%.

ETHX-U.TO

1 день
-2.46%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-42.88%
С начала года
-36.82%
1 год
-44.47%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
5.88%
С начала года
8.71%
1 год
27.38%
3 года*
24.55%
5 лет*
15.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		-36.82%-11.53%43.46%93.31%-67.94%63.87%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.71%53.76%9.10%21.78%-8.31%-1.40%

Correlation

The correlation between ETHX-U.TO and VXM-B.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.12

The correlation between ETHX-U.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с ETHX-U.TO:
ETHX-U.TO с ETHX-B.TOETHX-U.TO с CBCX.TOETHX-U.TO с CEQP.TOETHX-U.TO с EBIT.TOETHX-U.TO с BTCC-U.TOETHX-U.TO с BTCX-B.TOETHX-U.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

ETHX-U.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-U.TO
Ранг доходности на риск ETHX-U.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-U.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-U.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-U.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-U.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.90

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.63

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.56

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

8.03

-9.04

ETHX-U.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-U.TO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-U.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-U.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VXM-B.TO в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-U.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-46.52%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.04%

-10.73%

-57.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-12.98%

-55.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.05%

-28.01%

-51.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.09%

-4.15%

-57.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.39%

-11.15%

-35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.99%

3.42%

+40.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-U.TO и VXM-B.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-U.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

4.12%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

11.69%

+35.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.90%

14.46%

+53.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

15.59%

+55.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.74%

16.79%

+56.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и VXM-B.TO

ETHX-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHX-U.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-U.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор