PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHX-B.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHX-B.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - ETHX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. ETHX-B.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.97%/yr vs 17.74%/yr for VXM-B.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHX-B.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%.

ETHX-B.TO

1 день
-2.40%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
-42.35%
С начала года
-35.45%
1 год
-43.36%
3 года*
1.24%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		-35.45%-15.87%55.80%90.02%-65.68%64.85%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%0.38%

Correlation

The correlation between ETHX-B.TO and VXM-B.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between ETHX-B.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Ethereum ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с ETHX-B.TO:
ETHX-B.TO с ETHX-U.TOETHX-B.TO с SOLL.TOETHX-B.TO с BTCC.TOETHX-B.TO с ETHY.TOETHX-B.TO с FBTC.TOETHX-B.TO с BTCX-B.TOETHX-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

ETHX-B.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHX-B.TO
Ранг доходности на риск ETHX-B.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHX-B.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHX-B.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.25

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
3.08

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.95

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.62

-11.61

ETHX-B.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHX-B.TO на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHX-B.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHX-B.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHX-B.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.38%

-38.71%

-39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.14%

-10.33%

-56.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.14%

-13.31%

-53.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.38%

-22.12%

-56.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-1.62%

-59.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.18%

-7.77%

-35.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

2.87%

+40.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHX-B.TO и VXM-B.TO

CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHX-B.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

3.78%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.47%

11.20%

+34.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.64%

13.58%

+53.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

13.78%

+55.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.73%

15.11%

+56.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и VXM-B.TO

ETHX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHX-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ETHX-B.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор