PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHU с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHU с RAVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 4.45% for RAVI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности ETHU и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.

ETHU

1 день
-2.88%
1 месяц
-45.48%
С начала года
-72.13%
6 месяцев
-75.88%
1 год
-76.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHU и RAVI

2026 (YTD)20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-72.13%-64.38%-49.29%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.52%4.98%3.11%

Correlation

The correlation between ETHU and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Ether ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

ETHU vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHU c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHURAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
10.91

-11.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
23.43

-23.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

5.33

-4.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

38.26

-39.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

229.11

-230.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHU vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHU на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHU и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHURAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

10.91

-11.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

2.03

-2.57

Просадки

Сравнение просадок ETHU и RAVI

Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHURAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.18%

-3.72%

-91.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.80%

-0.12%

-91.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.18%

-0.00%

-95.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.45%

-0.17%

-69.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.60%

0.02%

+62.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHU и RAVI

Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHURAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.02%

0.15%

+19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.47%

0.30%

+92.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.43%

0.41%

+137.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.96%

1.41%

+141.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.96%

1.28%

+141.68%

Сравнение комиссий ETHU и RAVI

ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHU и RAVI

Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		5.16%2.31%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы

ETHU and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (20.02%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.45% vs -76.14% for ETHU. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.45% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.

ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.38% for RAVI.

ETHU is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and FlexShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHU и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор