Сравнение ETHU с RAVI
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 4.38% for RAVI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.74%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам ETHU и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.74% | 4.98% | 3.15% |
Correlation
The correlation between ETHU and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ETHU
RAVI
Сравнение ETHU c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 5.24 | -4.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 37.61 | -38.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 215.50 | -216.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и RAVI
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -3.72% | -92.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -0.12% | -93.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | 0.00% | -96.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -0.17% | -69.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 0.02% | +66.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и RAVI
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 0.12% | +39.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 0.31% | +94.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 0.41% | +138.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 1.41% | +141.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 1.28% | +141.90% |
Сравнение комиссий ETHU и RAVI
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и RAVI
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности RAVI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to RAVI (0.12%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.38% vs -78.84% for ETHU. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.38% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 4.37% for RAVI.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and FlexShares. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.77 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор