PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHR.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHR.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

ETHR.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHR.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate. Фонд был запущен 19 апр. 2021 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHR.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHR.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-27.46%-17.01%44.45%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, ETHR.TO показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

ETHR.TO

1 день
1.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-51.39%
1 год
6.41%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с BTCX-B.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий ETHR.TO и UTES.TO

ETHR.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

ETHR.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHR.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHR.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.13

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.80

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.72

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

11.31

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHR.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHR.TO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHR.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHR.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.13

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.44

-1.46

Корреляция

Корреляция между ETHR.TO и UTES.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHR.TO и UTES.TO

ETHR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%.

TTM20252024
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		0.00%0.00%0.00%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%

Просадки

Сравнение просадок ETHR.TO и UTES.TO

Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHR.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-10.19%

-68.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.29%

-8.29%

-54.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.05%

-1.25%

-54.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.07%

-2.63%

-40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

1.99%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHR.TO и UTES.TO

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETHR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHR.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

2.81%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

6.67%

+45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.20%

10.82%

+63.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.60%

10.99%

+61.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

10.99%

+61.61%