PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHR.TO с EBIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHR.TO с EBIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO).

ETHR.TO и EBIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHR.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate. Фонд был запущен 19 апр. 2021 г.. EBIT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETHR.TO и EBIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHR.TO и EBIT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-27.46%-17.01%52.43%87.70%-65.64%54.91%
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		-21.50%-11.88%134.59%146.50%-62.36%-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETHR.TO показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у EBIT.TO с доходностью -21.50%.

ETHR.TO

1 день
1.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-51.39%
1 год
6.41%
3 года*
4.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
0.21%
С начала года
-21.50%
6 месяцев
-42.69%
1 год
-23.40%
3 года*
32.56%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Evolve Bitcoin ETF CAD

Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с BTCX-B.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с EBIT.TO:
EBIT.TO с BTCC-U.TOEBIT.TO с CCCX-B.TOEBIT.TO с ETHY.TOEBIT.TO с ETHH.TOEBIT.TO с BTCC.TOEBIT.TO с ETC.TOEBIT.TO с BIGY.TO

Сравнение комиссий ETHR.TO и EBIT.TO

И ETHR.TO, и EBIT.TO имеют комиссию равную 0.75%.

ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD

Доходность на риск

ETHR.TO vs. EBIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EBIT.TO
Ранг доходности на риск EBIT.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHR.TO c EBIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHR.TOEBIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.53

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

-0.52

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.42

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

-0.90

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHR.TO vs. EBIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHR.TO на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа EBIT.TO равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHR.TO и EBIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHR.TOEBIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.53

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.07

-0.10

Корреляция

Корреляция между ETHR.TO и EBIT.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHR.TO и EBIT.TO

Ни ETHR.TO, ни EBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETHR.TO и EBIT.TO

Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, примерно равная максимальной просадке EBIT.TO в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и EBIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHR.TOEBIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-75.45%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.29%

-50.63%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.05%

-46.37%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.07%

-32.79%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

23.91%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHR.TO и EBIT.TO

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что ETHR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHR.TOEBIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

12.78%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.58%

36.36%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.20%

44.67%

+29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.60%

55.10%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

55.35%

+17.25%