Сравнение ETHE с RAVI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. ETHE is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 5 years, ETHE returned -11.85%/yr vs 3.50%/yr for RAVI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам ETHE и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 1.45% |
Correlation
The correlation between ETHE and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between ETHE and RAVI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ETHE
RAVI
Сравнение ETHE c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 5.33 | -4.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 38.26 | -38.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 229.11 | -229.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 10.91 | -11.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 2.49 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и RAVI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -3.72% | -92.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -0.12% | -63.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | -0.36% | -65.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -3.28% | -86.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -0.00% | -77.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -0.17% | -72.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 0.02% | +38.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и RAVI
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 0.15% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 0.30% | +44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 0.41% | +67.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 1.41% | +80.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 1.28% | +190.50% |
Сравнение комиссий ETHE и RAVI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и RAVI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs RAVI's -3.72%.
On 5-year performance, RAVI leads with 3.50% vs -11.85% for ETHE. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAVI has performed better with a 3.50% return vs -11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and FlexShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор