Сравнение ETHE с CBOO
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHE is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -33.85% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between ETHE and CBOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. CBOO — Ранг доходности на риск
ETHE
CBOO
Сравнение ETHE c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -1.17 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и CBOO
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -2.34% | -93.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -1.70% | -75.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -1.61% | -70.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 2.14% | +66.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 2.14% | +80.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 2.14% | +189.64% |
Сравнение комиссий ETHE и CBOO
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и CBOO
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and CBOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.57% for CBOO.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор