Сравнение ETHE с BFOC
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. ETHE is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -31.70% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between ETHE and BFOC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. BFOC — Ранг доходности на риск
ETHE
BFOC
Сравнение ETHE c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -1.87 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и BFOC
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -18.20% | -78.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -18.20% | -59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -12.55% | -59.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 12.57% | +55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 12.57% | +69.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 12.57% | +179.21% |
Сравнение комиссий ETHE и BFOC
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и BFOC
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BFOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and BFOC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFOC is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFOC is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for BFOC.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор